Saudade do Futuro percorre Portugal, Brasil e Cabo Verde em busca de traços da cultura da saudade enraizados não no romantismo da ausência - aspecto usualmente associado ao tema -, mas flagrado em momentos históricos cruciais desses povos, disparadores da saudade. Como a colonização portuguesa, o fascismo, a escravidão, as ditaduras e a violência do Estado. O mar é o condutor dessa jornada, unindo pessoas e lugares.

Saudade do Futuro pode ser visto, ainda, como um réquiem sobre a perda, a emancipação feminina e o futuro - que parece perdido no Brasil, enquanto que do meio do Atlântico, do arquipélago de Cabo Verde, meninas nos alertam que ainda há esperança no porvir.

O documentário opta pelo formato de conversas registradas entre os personagens - não há entrevistas formais, para a câmera. As imagens se lançam pontualmente no experimentalismo poético, inspiradas nas artes visuais, trazendo instalações artísticas assinadas pela diretora e usos de lentes analógicas criadas artesanalmente pelo fotógrafo Vinicius Brum.